신용카드학회장 "캐피탈사 위험레버리지 배율 시급"

[아이뉴스24 권서아 기자] 서지용 신용카드학회장은 "캐피탈사도 은행 자기자본(BIS)비율에 준하도록 위험 가중치를 더한 위험레버리지 배율이 필요하다"고 밝혔다.

서지용 학회장은 17일 한국신용카드학회가 주최한 '2024 캐피탈 미래 비전 포럼'에서 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에서 브릿지론을 많이 취급한 소형 캐피탈사의 건전성이 악화하고 있다"며 "소형 캐피탈사의 위험을 현실적으로 인식하는 위험레버리지 배율이 필요하다"고 말했다.

서 학회장은 "아이러니하게도 소형 캐피탈사의 대손충당금(떼일 것에 대비해 쌓아두는 돈) 적립률이 대형 캐피탈사보다 크게 줄었다"며 "부실채권 비율(NPL)이 높아질수록 대규모 상각과 매각으로 대응했기 때문"이라고 설명했다.

다만, 그는 "부동산 PF 의존도가 높은 소형 캐피탈사의 레버리지 배율은 낮으나, 위험레버리지 배율은 약 1.0배 미만에서 약 1.50배까지 급증했다"며 위험레버리지 배율 도입의 필요성을 제기했다.

위험레버리지 배율은 총자산 대비 투자자산의 비율을 말한다. 위험레버리지 배율을 적용하면 캐피탈사는 요구자본(지급여력기준금액)이 늘어날 때 위험 인식을 하는 효과가 커진다는 것이다.

서 학회장은 "5년 전 국제통화기금(IMF)이 금융 부문 평가프로그램(FSAP)에서 제2금융권(비은행)의 자산 건전성 기준을 강화할 것을 권고했다"며 "위험레버리지 배율을 적용하면 위험이 증가할수록 대손충당금을 쌓는 속도가 빨라져 위기에 유연해질 것"이라고 제언했다.