은행 위험가중자산 눈덩이…내년까지 대출 한파 불가피

[아이뉴스24 박은경 기자] 시중은행에서 기업 대출과 주택담보대출이 많이 늘어 위험가중자산(RWA) 증가 폭도 두 배 가까이 증가했다. 위험가중자산 증가로 자본 비율 하락 우려가 커져 은행들은 대출 문턱을 높이고 있다.

24일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 6월 말 위험가중자산은 972조6662억원으로 전년 말 대비 63조205억원(6.47%) 증가했다. 전년 한 해 동안 34조6825억원(3.81%) 늘어난 것을 고려하면 두 배에 육박한다.

실제로 5대 은행의 6월 말 원화 대출 잔액은 1552조1037억원으로 전년 말 대비 71조8364억원(4.62%) 불었다. 기업 대출도 44조342억원(5.42%) 늘었다.

기업 대출의 위험가중치는 신용등급에 따라 차등 적용하는 데 최다 구간인 BBB 등급의 가중치는 75%다. 주택담보대출은 담보 인정 비율(LTV) 100% 이하까지 50%의 가중치만 적용해 기업 대출보다 부담이 적다. LTV 규제 비율이 최대 70%라는 점을 고려하면, 기업 대출의 위험가중치 상한선은 가계대출보다 높은 셈이다.

게다가 기업 대출은 부실 비율이 높아 위험도 크다. 6월 말 5대 은행의 평균 기업 대출 고정이하여신(NPL·부실채권) 비율은 0.36%로 가계대출 0.19%를 크게 웃돈다. NPL은 보통주 자본에서 차감되기에 보통주자본비율(CET1)도 떨어뜨리는 요인이다.

이런 이유로 은행들은 우량 기업 위주로 기업 대출 심사를 엄격히 하고 주택담보대출을 집중적으로 취급하기 시작했다. 실제로 5대 은행에선 6월 이후 8월까지 기업 대출 증가율이 주택담보대출 증가율의 69%에 그쳤다.

그러나 주택담보대출을 중심으로 가계대출이 예상보다 많이 늘면서 자본 비율을 위협하는 상황에 직면했다. 실제로 상반기에만 5대 은행의 주담대는 22조2604억원 증가했다. 반년 만에 지난해 연간 증가 폭(16조7579억원)을 훌쩍 넘어섰다. 같은 기간 가계대출도 16조1554억원 증가했다.

은행들은 내년에도 기업 대출과 가계대출 문턱을 높일 계획이다. 지난 19일 기준 주택담보대출은 2조6550억원 집행해 전달(8조9115억원) 대비 크게 줄었지만, 안심하긴 이르다고 평가한다.

한 은행의 여신 담당 임원은 "대출 자산이 늘면서 위험가중자산도 많이 증가했다"면서 "위험가중자산이 높아진 상황에서 스트레스완충자본 도입 등으로 자본 비율 관리 부담도 커져 내년에도 대출 심사 강화 기조를 이어갈 수밖에 없다"고 말했다.