금투사 대체투자 시 '현지실사·CRO 거부권' 마련

[아이뉴스24 정태현 기자] 앞으로 금융투자회사들이 대체투자할 때 거래를 소개해 준 브로커의 평판 체크를 비롯해 현지 실사를 위한 기준 마련, 위험관리책임자(CRO)의 거부권 등을 마련해야 한다.

19일 금융감독원은 "금융투자회사의 리스크관리 역량을 강화하기 위해 증권사·자산운용사와 태스크포스(TF)를 구성했다"며 이같은 내용이 담긴 리스크관리 모범규준 개정안을 금융투자협회와 함께 마련했다고 밝혔다.

거래소개자(브로커)와 투자처 발굴(딜 소싱)으르 검토하고 평가하는 절차가 미비한 점을 고려했다.

구체적으로 금융투자회사들은 브로커의 신용도를 평가하기 위해 평판, 재무, 조직 구성, 직원 수를 봐야 한다. 업력 파악을 위해선 설립 시기, 주요 거래 사례를 봐야 하고, 계열사와 주요 투자 파트너와 같은 관련자 현황도 같이 살펴야 한다.

또 중도 계약 해지와 같은 공실 위험도 주요 리스크로 추가 인식해야 한다.

사후관리와 평가도 강화된다. 연 1회 이상 투자자산의 사후관리를 반드시 해야 하고, 부실 발생 가능성이 높은 자산은 수시로 점검해야 한다. 자산건전성과 손상차손 인식 기준과 같은 부실 자산 평가 기준도 신설했다.

사후관리 점검 항목에는 목표 수익률 달성도, 부채상환계수(DSCR), 담보인정비율(LTV), 기한이익 상실 발생 등이 있다.

또 투자 의사결정기구의 의결정족수와 구성 요건도 반드시 합리적으로 마련해야 한다. 조직관리 체계를 개선하기 위해서다. 투자 자산을 형태, 만기 분포, 지역으로 세분화해 정기적으로 관리해야 하는 리스크관리 체계도 만들었다.

현지 실사를 할 때 필요한 체크리스트도 신설했다. 외부 전문가를 객관적으로 선정하도록 최근 매출액, 전문자격 인력 수, 업무 수행 건수와 같은 기준도 마련했다.

금감원은 "대체투자에서 발생할 수 있는 불확실성을 줄이고, 투자자 신뢰를 높이는 데 이바지할 것"이라며 "다음 달 중 개정을 완료하고, 내규 반영, 업무 프로세스 변경 준비를 고려해 4월 이후 시행할 예정"이라고 말했다.