SVB에 놀란 금융위, 은행 손실 흡수능력 키운다

[아이뉴스24 박은경 기자] 금융위원회가 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 같은 사태를 방지하기 위해 은행권의 손실 흡수능력을 끌어올린다. '경기대응완충자본(CCyB)'을 부과하고 은행별로 현황에 따라 자본 적립 의무를 차등 부과하는 '스트레스 완충 자본' 도입도 추진한다.

16일 금융위원회는 전날 열린 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF) 실무작업반 회의에서 은행권의 손실 흡수능력 제고를 위해 건전성 제도를 정비한다고 밝혔다. 지난해 금리·환율 상승의 영향으로 국내 은행의 건전성이 악화한 데다, SVB 사태로 선제적인 리스크 관리 필요성이 커지고 있어서다.

지난해 9월 말 기준 국내 은행의 보통주 자본 비율은 12.26%로 규제 비율(7.0~8.0%)을 상회하고 있으나, 채권 평가손실 등의 영향으로 2021년 말(12.99%) 대비 하락세를 보이고 있다. 이는 미국(12.37%), 영국(15.65%) 등 주요국에 대비해서도 상대적으로 낮은 수준이다.

이에 금융위는 국내 은행의 자본 적정성을 제고하기 위한 방안으로 연내에 경기 대응 완충 자본 부과를 적극적으로 검토하기로 했다. 경기대응완충자본은 신용 팽창기 은행에 추가 자본을 적립하도록 하고 신용경색이 발생하면 이 의무를 완화해 사용하도록 하는 제도다.

금융위는 이번 경우엔 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 과정에서 급증한 여신이 앞으로 부실화할 가능성이 있는 만큼 오는 2~3분기 중 추가자본 적립 의무를 부과하는 방안을 검토할 계획이다.

나아가 해외 주요국 사례를 참고해 추가 자본을 적립할만한 신호가 발생하지 않은 경우에도 예상하지 못한 외부 충격에 대비할 수 있도록 상시로 자본 버퍼를 유지토록 하는 '경기 중립적 경기대응완충자본'도 상시 운영하는 방안을 추진하기로 했다.

당국은 또 '스트레스 완충 자본 제도(Stress Capital Buffer)' 도입도 추진한다. 현 제도하에선 스트레스 테스트 결과가 미흡하더라도 개별은행에 추가 자본 적립 의무를 부과하는 등의 직접적 감독 조치를 할 만한 법적 근거가 없는 만큼, 해외 사례를 참고해 은행별 테스트 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 부과하겠다는 것이다.

미국의 경우 연방준비제도(Fed)가 대형은행에 스트레스 테스트를 실시하고 결과에 따라 은행별로 추가자본 적립 의무를 차등적으로 부과하고 있다. 지난해에도 30개 이상의 은행에 각기 2.5~9.0%의 추가 자본 적립 의무를 부과하기도 했다. 당국은 이와 동시에 은행 스트레스 테스트의 신뢰성을 높이기 위해 검증·사후관리를 강화하는 제도 정비할 방침이다.

충당금 제도도 손질한다. 당국은 은행이 예상하는 손실보다 대손충당금·적립금이 부족하다고 판단할 경우 은행에 대손준비금 추가 적립을 요구하도록 하는 '특별 대손준비금 적립 요구권'을, 충당금 적립을 위한 은행의 예상 손실 전망 모형을 주기적으로 점검하는 '예상 손실 전망모형 점검체계' 구축을 추진 중이다. 당국은 지난 1월 말 이 내용을 담은 은행업 감독규정 규정 변경을 예고한 상태다.

금융위 관계자는 "자본 적정성 제고 방안과 관련해선 상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고 하반기부터 제도 개선을 추진할 것"이라며 "현재 감독규정 개정 절차가 진행 중인 충당금 제도 역시 상반기 중 시행할 것"이라고 밝혔다.