캐피탈사 등 비카드사 레버리지배율 8배로 단계적 축소

[아이뉴스24 이효정 기자] 금융당국이 카드·캐피탈사 등 여신전문금융사에 오는 4월부터 '유동성 리스크관리 모범규준'을 도입한다.

또 캐피탈사 등 카드사가 아닌 여전사의 레버리지배율은 현재 10배에서 2025년 이후에는 8배로 단계적 축소에 나선다.

21일 금융위원회와 금융감독원은 이같은 내용을 골자로 하는 여전사의 유동성 관리 강화방안을 마련했다.

우선 여전사의 '유동성 리스크관리 모범규준'을 도입해 당장 오는 4월부터 시행한다. 모범규준은 2년의 일몰규정을 두고 운영하되, 운영현황을 평가한 후 내용을 보완해 감독규정 또는 시행세칙으로 만들 계획이다.

그동안 은행권 등은 금융사가 자체적으로 유동성 리스크를 측정하기 위한 관리기준을 마련·운영 중이었던 데 비해, 여전업권의 경우 유동성 리스크를 인식·측정·관리할 수 있는 총괄적인 관리기준이 없었다.

이에 모범규준을 도입하면 회사채를 발행하는 여전사나 자산규모 1천억원 이상 여전사는 유동성 관리체계를 만들어야 한다.

그러면 이사회는 유동성리스크 관리체계의 구축·운영 등 전반적인 사항을 총괄한다. 경영진은 관리절차와 세부기준을 마련해 리스크 현황을 점검해 이를 이사회에 정기적으로 보고해야 한다.

올해 중 시행세칙, 여신협회 규정 등을 바꿔 유동성리스크 경영공시도 강화한다. 정성지표를 포함하는 등 은행권과 유사한 수준으로 유동성 현황의 공시범위를 확대한다.

현재 은행권은 ▲위험한도 ▲유동성리스크 관리 체계 ▲자금조달 원천과 기간의 다양화 정책 ▲유동성리스크 경감기법 ▲스트레스테스트 이용 방식에 대한 설명 등 정성적 공시와 함께, ▲은행이 고안한 측정수단 및 지표 ▲자금조달 원천에 대한 편중제한 ▲만기구간별 계정과목별 유동성갭 등 정량적 공시도 함께 하고 있다.

유동성 모니터링 지표 확대·개편한다. 현재 여전사의 경영실태가 유동성 평가자료로 활용되는 3개의 계량지표와 4개 비계량지표를 보완한다.

우선 계량지표 중에는 업무용유형자산비율은 삭제하고 유의미한 즉시가용유동성비율과 단기조달비중를 신설한다. 비계량지표로는 대주주 지원능력과 비상계획의 적정성 등 세부평가항목을 추가한다.

캐피탈사 등 비카드사에 대해 10배로 적용해왔던 레버리지배율(총자산/총자본) 규제도 이달 중 감독규정을 변경해 오는 2022~2024년 중 9배로, 2025년에는 8배로 서서히 축소한다.

그동안 여전사의 과도한 외형확대를 방지하기 위해 레버리지배율 규제를 운영해왔지만 지난해 코로나19로 촉발된 유동성 위기로 캐피탈사 등의 레버리지배율이 카드사보다 높다는 문제점이 지적됐기 때문이다.

다만 금융당국은 해당 기업들의 자본확충·포트폴리오 조정기간, 코로나19로 인한 만기연장·이자상환유예, 법정최고금리 인하에 따른 중·저신용자 대출여력 확보 등을 감안하기로 했다.