은행 BIS비율 산출법 변경…기업대출 폭 넓어진다

[아이뉴스24 허인혜 기자] 2022년부터 국제결제은행(BIS)의 새로운 자기자본비율 산출법이 도입됨에 따라 국내 은행의 BIS비율이 0.5∼0.7%포인트(p) 확대된다는 분석이 나왔다.

10일 금융감독원은 은행업계 관계자를 대상으로 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안' 도입에 따른 설명회를 개최했다.

개편안에는 ▲신용리스크 산출기준 개편 ▲운영리스크 산출방법 개편 ▲내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 개편 등이 담겼다.

다만 가계대출은 가계부채 규모와 부동산시장 상황 등을 고려해 현행 규제수준을 유지하기로 했다.

기초지표법과 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 계산하던 운영위험가중자산 산출방법은 '신(新) 표준방법'으로 통일한다.

은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써, 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선하는 방식이다.

현행 기초지표법과 표준방법은 은행 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고, 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 달라 은행 간 비교가 어렵다는 문제점이 있다.

내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선키로 했다.

내부등급법은 은행이 과거 경험을 활용해 은행 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방법이다.

이때 위험가중자산이 과도하게 작아지지 않도록 표준방법 대비 하한선을 설정하는데 이 선을 지금보다 더 낮출 계획이다.

금감원은 이렇게 규정을 바꾸면 기업대출 위험량이 줄어 현행 자산 기준으로 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7% 포인트 올라갈 것으로 봤다.

금감원은 "은행 BIS비율이 올라가면 자본부담이 줄어들어 은행들의 기업대출 취급 여력이 지금보다 나아질 것으로 기대한다"고 말했다.

금감원은 5월 말까지 이번 자본규제 개편안에 대한 금융회사와 신용평가사, 학계 등의 의견을 듣고, 올해 안에 시행 세칙을 개정해 2022년 1월부터 시행할 계획이다.